コピュラ関数

コピュラについて。

David X. Liのガウス型コピュラ関数が、ウォールストリートに影響を与えたことで知られている。
コピュラとは、同時分布関数を、その要素単独の周辺分布の関数として解釈し直したもの。

「接合分布関数とは copula(コピュラ)の訳語である.接合分布とは,1 次元周辺分布を接合して多次元分布を構成する基本的標準分布という意味合いであり,特に連続の場合,多次元確率変数の各成分を確率積分変換したものの分布に等しい.」

http://ebsa.ism.ac.jp/ebooks/sites/default/files/ebook/1881/pdf/vol3_ch5.pdf